トレーディングは科学的であるべきである

FX龍聖

私が提唱するトレード戦略は、
「科学的トレーディング」
です。

”科学的トレーディング”とは、
確率統計論から有効であると証明された
トレード手法です。

世にはトレード手法なるものは
無数にあると言っても
過言ではありませんで、
色んな人が
色んな手法に取り組んでいます。

その中で、
圧倒的多数の人々が抱えている不安があります。

それは、
「今使っているこの手法が本当に優位性があるものかどうか」
というものですね。

その不安は、
「科学的トレーディング」
の見地をクリアする事で解決する事ができます。

そうです。

多くのトレーダーが、
「科学的ではないトレード手法」
を行使して、悩みに悩んでいるのです。

その手法で一時的に勝てていても、
やがて調子を崩した途端に恐れ、
また悩む。

そしてまた別の手法に目移りする。。

そのループを繰り返してしまう原因は、
まさに
”非科学的トレーディング法”
を行使している事にあるのです。

「自分はそれらに該当してそうだ」
と思う方は、
是非今回の記事はおススメです^^

 

”科学的トレーディング”というネーミング

「科学的トレーディング」とは、今やウチの教育コンテンツ制作スタッフになっているタカハシさんが付けたネーミングです。

私は至極気に入りました^^

私自身、

「トレーディングは科学的であるべき」
「非科学的トレード法は危険である」

という論法をメディアで度々展開しているのですが、まさにそれらを一括するべくのネーミングですね!

ちなみにタカハシさんとはFXラジオの
「龍聖の堅実FXトーク」
も一緒にやっています^^

タカハシさんは元々私のコンサル生でしたが、今となってはコアなトレーディング研究者です。
そんな彼なので、コンサル用教育コンテンツの制作も任せられる程です。

私のメディアでは度々お出ましになられますが、
今後のタカハシさんの活躍もお楽しみに♪

 

科学的トレーディングとは・・・

さてさて、本題に入っていきましょう。

私は、
「確率統計論を元に、長期における統計的優位性が確立されているトレード法」
のことを、

「科学的トレーディング」
と呼んでいます。

テクニカル分析が基となるトレード手法であれば、EA化(自動化)して精密なバックテストを行い、トレード戦略のポテンシャルを調べ尽くすという事ですね。

長期における相場の荒波を乗り越え、利益を残せている戦略なのかを調査するのはもちろんの事、リスク(ドローダウン)の深さ、リターンの規模なども精査していきます。

 

FXトレードにおいて、確率統計論を軸にしなければいけない考え方を示唆するのは至極一般的ではあります。

しかしながら、本当の意味で確率統計論を元に長期的に有効である手法を確立させるのはとてもハードルが高い事なのです。

テクニカル手法のEA化はとても厳しいですからね~

  • 勝てそうに感じている手法
  • 現在進行形で勝てている手法

であっても、EA化すれば例え短期では通用していても長期ではかなり厳しい結果を受け入れなければいけない事が多いのです。

 

目視検証して勝っている所でも自動化にかけてしまえば検証結果が全然違ってて厳しい結果だったりもよくあります。

それは私も経験済みだからこそ言える訳です。

ノンフィクションの実話です(笑)

 

非科学的トレーディングでは”正しい検証”が不可能

トレード手法そのものの確率統計を正しく計測するには、
「正しい検証」
が必要なのですが、
「感覚・勘」が介在する裁量トレード法ではそもそも正しい検証ができないので、その時点で”科学的トレーディング法”を確率させる事は困難であると私は考えています。

多くの人々がそんな”非科学的トレーディング”においてあれこれ悩んだり、無駄な努力を払ったりしているのです。

やはり、「科学的トレーディング」を成り立たせるためには、メカニカルトレード(システムトレード)である前提が必要となります。

つまりEA化が可能な手法、という事になります。

「完全自動化した上で、長期における統計的優位性が証明されている手法」
ですね。

 

裁量トレードで「正しい検証」が確立できるのならその限りではありませんが、勘や感覚が介在している以上、本当の意味での正しい検証は難しいでしょう。

正しい検証で成り立っている手法とは、”基本的に万人が同一の結果を得る”という手法です。
(もちろんブローカー間の提示レートの差で売買サインがでたりでなかったりの差分は除きます)

その中に感覚や勘などが少しでも介在していると万人が同一の結果を得る事はまずできません。

仮にある程度誤差の少ない検証ができたとしても、それは一個人にとっての検証結果であり、その他の人が手法を行使したとしても再現性が低くなってしまう事は必至です。

高額の裁量トレード塾においても、生徒がFX先生の成績レベルを反映できるのはほんの一部であるという事実の根源は、

「非科学的トレーディングである故の再現性の低さ」

そのものだと考えます。

 

裁量トレードVSシステムトレード

しかしながら、
「メカニカルトレードであれば何でも優位性がある」
という事では決してありません。

MT4で動くEAは、全てメカニカル(システム)トレードですが、全てのEAに優位性がある訳ではない事は言うまでもないでしょう。

むしろ、完成度の低いEAが多いので、とかくシステムトレードは批判される対象になっている事が多い感触がありますね。

 

それに日本人は裁量トレードが好きな人が多い(笑)

当然、システムトレードを批判する人も多くなるでしょうな(^^;)

裁量トレードについてあれやこれやとブログに綴っているのはよく見かけても、深くシストレを掘り下げて言及しているブログなどはほぼ見当たりません。

それに該当するサイトは全て英語圏にあるという現状です。

 

その中、システムトレードに関して誤解をしている人をよく見受けられるのですが、概ね、次のような誤解です。

裁量トレード派のシストレへの誤解その①「シストレは相場状況に合わせた細かいチューニングができてこそ優位性を行使できる」

システムトレードを否定しがちな人でも、著名な外国人トレーダーにはシストレ使いが多く存在する、という事実は認めている様です。

その様な人に限り、

「シストレは相場状況に合わせた細かいチューニングができてこそ優位性を行使できる」
などと言います。

その様な論調はよく耳にする所ですね。

しかし、それは誤解だと私は思っています。

 

そもそもシステムトレードとは、相場状況に合わせて細かいチューニングをする様なものではないですね。

「一定取引ルールで優位性が認められた以上は途中でイジってはいけないもの」
であると私は捉えています。

相場に合わせてパラメーターを変更したりする必要があるとすると、それは半裁量トレードになってしまいます。

もちろん、その様な裁量を入れながらEAを活用している人もいるとは思いますが、パラメーターの変更基準が感覚や勘によるものであればそれこそ他人がそのトレード結果を再現する事が難しくなります。

そうなると確率統計論的根拠が大きく崩れてしまい、私が提唱する「科学的トレーディング」の在り方からどんどん外れていきます。

相場状況に変化が現れた時に、細かいロジックパラメーターを変更するというルールがあるのなら、そのルールもシステム化して組み込む事も可能なハズです。

そこを裁量観点で判断しなければいけない、という時点で、シストレとしての実体がなくなってしまう様なものでしょう。

優秀なシステムトレーダーは、途中でパラメーターを変更させる事のない一定ストラテジーを科学的見地で追及しています。

それらの条件に適うストラテジーを複数開発し、ポートフォリオさせる事によって全体のパフォーマンスを安定させているのです。

そんな中、途中で相場状況に合わせてカチャカチャ、パラメーターを変更させていると思いますか?

ストラテジーのパラメーターを変更したりの試行錯誤は、開発段階で終わらせなくてはいけないのです。

勝てなくなってきた後の苦し紛れのパラメーターの追っかけっこは良く見る様ではありますが(^^;)

 

裁量トレード派のシストレへの誤解その②「売買プログラムは人間の頭脳には敵わない」

「売買プログラムは、人間の頭脳には敵わない」
という論調もよく見受けられる所です。

ここも甚だ疑問です(^^;)

それは頭脳明晰であればトレードで勝てる、と言っている様なモンですが、そうは問屋が卸さないですよね??

いくら頭脳明晰でも、また、人間の頭脳がコンピューターにはできないファジー(曖昧さ)を駆使することができても、相場の行く末は誰にも分からないのです。

まあ、この裁量トレードのファジーこそが、数多のトレード塾の格好のネタなんですよね。

「勝てないのは相場観や裁量要素が劣っているから」

これでどこまでも逃げられるというものであり、例え悪意があっても法律的に詐欺としては成り立たないのがミソです。

相場においては人間の頭脳ほどにアテにならないものはありません。

感情も含まれての頭脳ですからね。

要は、人間の頭脳であれメカニカルトレードであれ、手法の土台となる根拠が重要ですね。

強固なレベルで統計的優位性を持っているかどうかがカギなので、

「メカニカルトレードより人間の頭脳が勝っているかどうか」

という議論自体稚拙であると言えましょう。

 

裁量トレード派のシストレへの誤解その③「シストレは利回りが低い」

裁量トレードでは、やたらと高い利回りを期待させるのが殆どです。

その感覚からすればシストレが示す期待値はいささか曇って見えるのは致し方ありません。

しかし、優秀なシステムトレードは、長期における統計を元に成り立っているので、リスクを想定し尽くしているのです。

それ故にリターンは適切なレベルに抑えているものです。

逆に高い利回りを期待させるものはリスクを想定しきれていないパターンが多いのが殆どだと思います。

 

生身で裁量トレードに取り組み、例えば1年間100%の利回りでもって勝利を収めたとしましょう。

その時点で、
「俺は(私は)トレードの普遍性を掴み、1年で資金を倍にした。年利30%で世界トップレベルなら俺は(私は)世界一を超えるトレーダーだ!」
などと思ったりしてしまっても無理はありません。

しかし、秀逸なストラテジーの見地では、

「たった1年の勝利」
としか見ません。

手法的に相場がフィットして爆益を上げてしまう事はよくある事ですが、怖いのは「想定範囲が狭い」という事ですね。

爆益を上げたストラテジーだけども、”正しい検証”の元ではその次の1年で破綻をしてしまうストラテジーなのかも知れないのに、それを知らずに自信満々でトレードしてしまっているのかも知れないのです。

そう思うと、正しい検証がなされていない手法の怖さを実感して頂けることでしょう。

トレード手法云々拘わらず、年利には普遍性があると私は思っています。

何故に年利30%も上げれば投資家として世界トップレベルだと言われるのか。

そこにはそれなりの奥深い世界がありますので、安易に高利回りをあげて、それが普遍的な投資の実力だと思わない方が身のためです。

 

でも裁量トレードだと行使する手法が持つポテンシャルを一定範囲でしか知る事ができない事が多いので、自分が経験してきた範囲の事を理解するしかないのですね。

いずれは負ける手法であっても、今勝っていれば「負ける気はしない」ものです。

裏を返せばとても怖い事であります。

BBPは科学的トレーディング法である事に責任を負います。

私は、自前のトレード手法であるBBPには真なる優位性を持っていると自負しています。

それはもちろん、「科学的トレーディング法」を軸に成立しているものであり、その在り方に責任を負っています。

その考えに基づいて、「非科学的トレーディング」は基本的に認めない立場を取ります。

とは言え、これは度々言っていますが、何も裁量トレード自体を否定している訳ではないのです。

裁量トレードでも、「正しい検証」の中で優位性が認められている手法であれば大いに優位性に結びつく事だと思います。

ただ、裁量トレード手法自体、「正しい検証」が然るべき量で熟せているのも稀な事なんです。

「なんとなく勝てそうだ」
「今は勝てている」

という根拠で手法が成り立っている事があまりに多いので、そこは警鐘を鳴らしておきたいですね。

あなたの裁量トレード手法は大丈夫ですか??

自信がないなら、「科学的トレーディング」の見地を改めて考えてみる事ですね!

 

 

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