裁量トレードで勝てなくて疲れてしまった人の処方箋 その2 ~システムトレードを徹底的に検証する事によって得られた事~

FXトレーダーの花形(!?)、爆益裁量トレーダー!

誰しもが一度は憧れる存在です。

 

しかしながら、裁量トレードノウハウは、再現性が低いものが多い現実。

何故裁量トレードが上手い人は、負けトレードを都合よく回避し、勝ちトレードばかりをピックアップできるのか。

摩訶不思議。

 

この記事を見ているあなたも、裁量トレードが身に付けられずに現在に至る方なのかも知れませんが、

裁量トレードの才能がないのはあなただけではありません!

大半の人々が裁量トレードを身に付けられずに途方にくれていたのは私も同じなんです。

 

私は一旦裁量トレードから離れる事にして、非裁量トレード(システムトレード)の研究に没頭する事にしました。

その過程で、色々と貴重なものを得る事ができました。

 

詳しくは前回記事、

「裁量トレードで勝てなくて疲れてしまった人の処方箋 その1 ~再現性の低い裁量トレードとの決別~」

をご覧ください。

 

という事で今回は裁量トレードで勝てなくて疲れてしまった人の処方箋 その2という事で、

「システムトレードを徹底的に検証する事によって得られた事」

について語ろうかと思います。

 

FX龍聖
シストレから学ぶべき事は多いぞ!

 

システムトレードを徹底的に検証する事によって得られた事はメリットだらけ

システムトレードと徹底的に向き合う道のりでは、様々な気づきを得る事ができました。

それら気づきとは、裁量トレードにはないメリットそのものなんです。

どんなメリットなのか、見ていきましょう。

 

ルール通りに取引する事が仕事なので、迷いがなくなる。

トレーダーにとって迷いは禁物です。

ですが、裁量トレードが軸になっている以上は迷わざるを得ない、という話は大袈裟ではないですね。

「トレードとは負けを受け入れながらも、勝てる時は勝ち切らなければいけない」

とはいうものの、トレードルールとは別個に”感覚や勘”を持ち込まなければいけないと思うと、迷いが生じ、決断が遅くなっても仕方ありません。

 

その点、システムトレードは細部まで取引ルールが完全に固定されています。

ルール通りに取引する事が仕事なので、迷いがなくなるのです。

そんな楽な、幸せな事はないわ、と私は思いましたね(笑)

 

迷いなくエントリーした所で負ける事も当然ありますが、思惑方向へすっ飛んでいく事も多々あるのです。

 

トレードにおいての迷いというものは、

「負けそう」「勝てそう」

の概念が関わってくる様に思えます。

 

「この場面でエントリーすれば負けそう」

と思うとやはり迷いの元になります。

 

また、「勝てそう」と思った所で負けてしまうと、自分を強く否定された気持ちになり、更に自信がなくなります。

裁量トレードでは技術面で細部まで完全固定されている訳ではないので、悪循環が訪れるともうどうしたらいいのか分からなくなってしまうんですね。

 

一方システムトレードに真摯に取り組んでいると、「勝てそう」「負けそう」の概念は全く相場には通用しない事が分かってきます。

いかにも勝てそうな所で負け、いかにも負けそうな所で勝ってしまうのが相場ではありませんか??

 

完全ルール通りに徹していれば、大衆が白と言っている時に自分は黒と宣言している様な事が多々あります。

だからこそ勝てる時は大衆を蹴散らすほどに大きく勝てる訳です。

 

そこはもちろん、長期的に期待値が高い戦略を行使できているという客観的データに基づいた「自覚」がないとできない事ですけどね。

 

スプレッド以上には負けない

価格が上がるか下がるかは本来対等の確立で成り立っています。

なのに、何故人は資金をすり減らしていく才能があるのか。

 

それは感情に振り回される結果です。

 

人の感情において、”トレードで負けるメカニズム”っていうのはありまして、そこに関してはまた別の機会で説明するとしますが、

人間の感情が介在しない機械的なトレードでは、「スプレッド以上には負けない」という大きな利点があるのに気づく事ができます。

 

スプレッド分を越えるほんの小さな優位性が存在するだけで利益が残るのがトレードなのです。

 

それらはもちろん長期的な視点に基づいての話なのですが、とにかく完全ルール固定でトレードに取り組んでいたら、スプレッド以上に負ける事自体難しくなってきます。

しかし、何故か感情の影響を受けやすい裁量トレードではスプレッド以上に負けてしまう。

負け癖の付いた裁量トレードよりも、適当なシステムトレードの方がよほどマシな成績になるハズなんです

 

この事は、システムトレードの大きなメリットと言えますね!

 

プログラム化により、膨大量の検証・解析が正確に、短時間で可能

裁量トレードノウハウの検証は、とにかくこなすのに時間がかかる傾向にあります。

もちろん裁量派の方々、過去検証も重んじるかとは思いますが、チャートの一番右からいかに判断を下すか、という実地訓練が何よりも大事になってくるでしょう。

裁量トレードにとっての検証は過去とリアルタイムで膨大な回数のトレードを重ね、期待値を探りだす必要があるのですが、それらの条件を満たすには一体何年かかるのでしょうか??

 

もし、膨大量の検証をこなさないまでも裁量トレードで利益が上がっている人は、

「長期で勝てるトレーダーとしての力は備わっていない」

可能性もあります。

”一時的に自分のロジックが機能しているだけ”で、システムトレードのバックテストであれば、ほんの2~3年利益を上げているシステムレベルなのかも知れません。

 

以前は勝てていたのに、今は全く勝てなくなった裁量トレーダーさん、たくさんいますよね??

たまたま勝てていても、リアルタイムで2~3年勝ち越せばずっと自分の手法がこの先もずっと通用する気になってしまいますもんね。

 

その点、システムトレードはプログラム化により、膨大な検証を一瞬で済ませる事が出来ます。

その為、ロジックに対する評価は厳しい訳です。

2~3年レベルは右肩上がりだが、10年間のテストをすれば全然ダメなシステムは戦略として採用できないのです。

 

あと、勝率、平均利益、平均損失、最大連敗数、ドローダウンなどの統計的数値が一目瞭然なのもシステムトレードのメリットですね。

これらは把握しておかないといけない数値なのですが、裁量トレードの学習の中では往々にして手薄になってしまうものです。

裁量では、リアルトレードの中での成績をデータ化しなければいけないので、トレード性能が収束するまで取引を重ねるのはあまりに時間がかかりすぎるのです。

圧倒的検証不足に陥りやすいのが裁量トレードの弱点ですが、システムトレードでは見事にその弱点はクリアしていますね。

 

まとめ

長くなってきましたので、この辺で一旦まとめます。

私が勝てない裁量トレードに見切りをつけて、システムトレードの研究に没頭する事にしました。

その過程の中で、得られたものはとても大きいものでした。

 

それらはシステムトレードのメリットそのものを享受する事でした。

  • 迷いがなくなる
  • スプレッド以上に負けない
  • プログラム化により膨大な量の検証・解析が正確に、短時間で可能

上記は、裁量トレードのフィールドでは実現しにくいものであり、システムトレードならではのステータスです。

これらの学びを得る事により、私のトレード力は飛躍的に上がりましたね。

そして、長期における優位性を満たした完全非裁量のトレードルールを構築するに至った訳です。

 

さて、いよいよ「裁量トレードで勝てなくて疲れてしまった人の処方箋 」も大詰め、次回は最終回にしたいと思います^^

E-Book「年間平均1万PIPSを稼ぐ戦略とその思考法」

常勝トレーダーのアタマの中、覗いてみませんか?

 
全71ページの読み応えある無料E-Bookです。
あなたのトレード戦略構築に是非生かして下さい!
このE-Bookを読めば、
「常勝トレーダーのノウハウ」
「トレーダー的思考法」

を知る事ができます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA