2015年9月にリリースした
BigBangProfitSignalEA
も、運用開始後はや3年が経ちます。
賞味期限が来る事なく、
利益を上げ続けている事に感謝です＾＾
今回改めて、
BigBangProfitSignalEA
のバックテスト解析についてに
言及する事にしました。
EAを検討するにあたり、
やはりバックテストは
気になる所だと思いますので。
EAのバックテストでの
見るべきポイントも解説した上で
EA初心者の方にも分かりやすく
記事にしましたので、
ご覧下さいませ♪
はじめに
「バックテストはEAの評価に値しないから見ても無駄」
という論調を聞いた事はありませんか？
これは半分正しいが、半分間違っています。
確かに、EAのバックテストとは”良いのが当たり前”であります。
何にせよ、バックテストで良い成績が得られていない事にはお話にならないので、とにかく良いバックテスト結果を得られる様に、EA開発者は頑張る訳です。
しかし、良いバックテストが得られたEAがそのバックテスト通りの未来を描くのかどうか、というと残念な結果にたどり着いてしまう事が大変に多い・・・
残念な結果というのは、「勝てなくなる」という事ですね。
”賞味期限、寿命がきた”
と表現される事も多いです。
EAの賞味期限、寿命とは、なんとも分かるようで分からない話でありますが、そこはストラテジー（売買戦略）自体の堅牢性に関わる所です。
要はフォワード運用で利益が上げられているかが肝なので、バックテストなんて見ても意味がない、”バックテスト閲覧否定派”はそう仰る訳です。
確かに、バックテストは”絵に描いた餅”と言えばそうであり、EAの性能の全てを示すものでは決してありません。
しかし、バックテストには、EAの堅牢性の程度を示す情報が詰まっているので、「設計の特徴」を知る事ができます。
そのEA設計の特徴から、堅牢性が高いEAなのか、それとも賞味期限、寿命が短そうなEAなのかが分かってくるのです。
上記の理由から、バックテストも精査するべきであると、私は考えています。
自動売買トレーダーとして、堅牢性の高いEAをチョイスしていく必要性があります。
是非是非、このブログの読者の皆さんには堅牢性の高いEAを判別する眼を養って頂きたいのです。
結果論ですが、BigBangProfitSignalEAは堅牢性の高いEAである事が現時点で証明されています。
それらの根拠も踏まえ、バックテスト解析をしていこうと思います。
BigBangProfitSignalEA EURJPY Originalのバックテスト
「BigBangProfitSignalEA EURJPY Original」とは、
2015年9月にリリースされた記念すべき元祖のBBPEAですね。
完全無裁量サインツールの”BigBangProfitSignal !!”の自動売買版。
サインツールを完全自動売買化させたものとはなかなかお見掛けできないハズです。
リリースから3年が経とうとしている今、利益を上げ続けている元祖BBPEAのバックテストを詳しく見ていきましょう。
以下、バックテストレポートです。
検証期間
上記、
「BigBangProfitSignalEA EURJPY Original」
のバックテスト期間は、
2005年初からこの記事を書いているまさに直近も直近である2018年8月23日までとなります。
ヒストリカルデータはFXDDです。
FXDDで取得可能なヒストリカルデータを目いっぱい使って検証したものですね。
13年と約8か月の検証なのでとても長いバックテスト期間となります。
スプレッド
スプレッドは「1.5PIPS」でのバックテストです。
これはTitan FXのBlade口座の取引手数料を勘案した取引コストになります。
EAのスプレッド設定でよく見かけるのは、実際よりもかなり高めの設定でテストしているものです。
ユーロ円でも3PIPSとか測定していたり。
それは再現性が低いEAだからこそ、テストするPIPSは高くしておかないと使い物にならないからそうしているものだと踏んでいます。
バックテストで見込める利益は再現されないで、悪くなる前提で高いスプレッド設定にしている、という訳です。
その点BBPEAは再現性が高いEAなので、現実の環境そのままを想定できるスプレッドをする事に意味があると思っています。
今やスプレッドが狭いMT4口座はたくさんあります。
その中で、わざわざ実環境よりも高いスプレッド設定にして実際の利益のイメージを不明瞭にさせる様な事をする必要はないのです。
証拠金増加率と最大ドローダウン
このバックテスト期間でどれだけリターン（利益）を得たか、を見てみましょう。
約342％増加ですね。
100,000ドルが442,214ドルに。
リターンだけでなく、リスク（損失）も見ておきましょう。
最大ドローダウンは、41299ドルとなっております。
この期間中最悪のタイミングで投資を始めた場合、約41％目減りした、という事になります。
リスクの取り方は人ぞれぞれで良いかと思います。
もっとリスクを抑えたい人はロットを軽くすればいいし、もっと攻撃的に行きたい人や小資金の方ではもう少し高いリスクを取っても良いでしょう。
ちなみに、バックテストではこれよりもっと良いパフォーマンスを叩き出しているEAはたくさんあります。
しかし、そのバックテストの利益が再現されない事が殆どです。
BigBangProfitSignalEAのパフォーマンスは確かに控え目に見えてしまうかも知れませんが、実際のフォワード運用でここまでの利益をもたらしていたらEAとしては大成功ですね。
実際に2015年9月のリリース後からバックテスト通りの利益を上げ続けている事実に着目すると、現実的な観点で収益性の高いEAである事がお判りになると思います。
PFと期待値
PFとは”プロフィットファクター”の略で、
「総利益÷総損失」
で求められる指標ですね。
上記バックテストでは、
「1.14」
となっています。
PFは、EAの性能の判断材料にされがちではあるのですが、それはまさに素人判断です。
実は取引回数が多くなればなるほどPFは低くなる傾向にあります。
よって、PFがEAの良し悪しに結びつく事はありません。
なので、PFはどうでもいい指標に近いのですが、結構気にする人も多いので、フォーカスしました。
あと、
「期待利得」
というのは、いわゆる”期待値”というものです。
総利益を取引回数で割った数値ですね。
BigBangProfitSignalEA EURJPY Originalで100,000ドル運用すると、
「取引毎に13.84ドル儲かる」
という事を示します。
それはもちろん平均値の話ですが、期待値は投資の世界ではよくフォーカスされる指標ですので、取り上げました。
取引回数
取引回数はEAの性能を測る尺度として非常に重要です。
その理由は下記の記事で解説しているので、良かったらご覧下さいませ。
BigBangProfitSignalEA EURJPY Originalは、15年と約8か月の運用で
「24720回」
の取引回数を有します。
長期でのバックテストが成されていても、取引回数が低すぎるEAがとても多いです。
取引回数が多いストラテジーはシンプルな売買ルールである代わりに、長期になればなるほど利益を上げにくくなります。
そこでフィルターを加え、取引回数を抑えて長期でも通用している様に見せるのですが、どうしてもEAの堅牢性は低くなるんですよね。。
その点BigBangProfitSignalEA EURJPY Originalは、膨大な取引回数を残しつつも利益を上げ続けられています。
その事実こそが高い堅牢性を示す材料なのです。
勝率
勝率は「37.25％」となっています。
私のBBPは低勝率戦略である事をハッキリと宣言します。
勝率高くて喜んでいるのは素人さんですね。
要は、
”継続的な利益が望めるかどうか”
が肝ですので、
低勝率でも長期的に利益が上がるならそれは素晴らしい訳です。
ちなみに勝率は、ペイオフレシオに準拠するものがあります。
そこを次に説明しますね。
ペイオフレシオ（リスクリワードレシオ）
平均利益÷平均損失
で計算された指標がペイオフレシオです。
リスクリワードレシオとも言いますね。
平均利益 310.06ドル
平均損失 161.99ドル
ですので、ペイオフレシオ（リスクリワードレシオ）を計算すると、
「1.91」
となります。
BBP戦略は勝率は低いですが、ペイオフレシオ（リスクリワードレシオ）が高めです。
コツコツ負けてドカンと勝つ戦略ですね。
逆に巷に溢れる（？）高勝率EAは全て、
コツコツ勝ってドカンと負ける戦略です。
まあどちらにせよ、継続的な利益が上げられれば良いのですが、健全なストラテジーとされるのはやはりペイオフレシオ（リスクリワードレシオ）が高い戦略ですね。
コツコツドカンで負けるのは、感情に振り回された裁量トレードでよくある事象でもあります。
ドカンと負けた時、とてもやる気を失くしちゃうんですよね（＾＾；）
「今まで頑張ってきたものが水の泡・・・」
みたいな感情に陥ってしまいます。
それよりも、今まで我慢してきた損失を一気に取り返す、という方が気持ちが良いと思うのは私だけでしょうか？？（笑）
最大連勝数と最大連敗数
最後に、確率の偏りの恐ろしさを垣間見えるデータをお見せしましょう（笑）
最大連勝数 31
最大連敗数 48
となっております。
BigBangProfitSignalEA EURJPYは、Original、Type-R共に最大10ポジションのピラミッディング戦略ですので、連勝数、連敗数共に高くなります。
しかし勝率37％前後で連勝 31 連敗48 とは、ちょっと想像つかないと思います。
トレーディングの真なる姿とは、時に人智を超えるものです。
トレーダーとして何も知らなければ、20連敗した所でひるんで運用できなくなるかも知れません。
ですが、13年8か月の経歴では48連敗が存在するのです。
いかにバックテストで履歴を見ておくことが大事であるかがお判りになられるかと思います。
BigBangProfitSignalEA EURJPY Type-Rのバックテスト
BigBangProfitSignalEA EURJPY Type-Rは、2018年6月にリリースされた超長期のバックテストに対応したストラテジーです。
リリース後のフォワード運用も堅調な成績で推移し、早速堅牢性を示しているEAでございます。
参考記事：「BigBangProfitFXBundle!! 過去最高益更新記念再販！ 〜フォワード運用の考察〜」
以下、バックテストレポートです。
検証期間
上記、
「BigBangProfitSignalEA EURJPY Type-R」
のバックテスト期間は、
1999年初からこの記事を書いているまさに直近も直近である2018年8月23日までとなります。
ヒストリカルデータはAlpari UKです。
Alpari UKで取得可能なヒストリカルデータを目いっぱい使って検証したものですね。
19年と約8か月の検証という過酷に長いバックテスト期間をクリアしているEAです。
収支曲線的に特に直近が心配になる位の絶好調です（笑）
Originalの収支曲線とは所々で性質が異なるのが面白いですね。
OriginalとType-Rは似て非なる戦略
OriginalもType-Rも、基本のトレードルールは同じですが、リミット・ストップ幅や参照する指標の数値を変えたもので、いわゆるパラメーター変更版という事になります。
基本トレードルールは同じでも、パラメーターを変化させただけで損益の特徴が変わるのです。
損益の特徴が違うという事は、良きポートフォリオ関係となります。
至極シンプルなトレード戦略という共通項は保持しながらも、良いポートフォリオ関係として損益を補完し合えるEA達なのです。
【ワーク】Type-Rのその他の検証データは各自で考察をお願いします！
これからType-Rの各種指標を確認していきたい所ですが、確認するべき指標はOriginalと全く同じです。
ここはワークとして、各自でType-Rの検証を行って頂きたいと思います。
検証してお判りになられると思いますが、
各種重要な指標の特徴は、OriginalもType-Rもさほど変わりはありません。
そこも、基本ロジックは同じであることの証明となるもので、安心の一材料となると思います。
まとめ
BigBangProfitSignalEA Original、Type-Rのバックテスト解説、いかがだったでしょうか？？
バックテストデータそのものに、堅牢性が高いEAである事を示す情報が示されている事がお判りだと思います。
私はこれらのEAの高い堅牢性に匹敵するストラテジーはもう一生作れないかもしれません。
それほどに最高傑作なEAたちです。
と、
私だけの力で作ったという言い方をしてしまいましたね。。
EA開発においての協力に尽力してくれたスタッフにも多大に感謝です！
BBP開発チームの英知の結晶であるBBPは、今後とも永続的に利益を上げていく事を信じております！！
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