片手間トレードの低再現性
よくあるFX情報商材のキャッチコピーで、
「帰宅後の3時間でパパっと稼ぐ！」
とかよく見かけます。
確かにそれは魅力的なキャッチコピーですが、
正直、眉唾ものです。
それはトレードを舐めきっている表現でしょう。
何故かと言いますと、
帰宅後数時間のトレードでは、
「トレードロジックの遂行」
という点で、
再現性が低すぎるからです。
トレードでは、
損失を受けなければいけない時間帯は不可避である事は
甘受しなければいけないものの、
利益を上げられる所は余さず利益を上げなければいけない
ものなのです。
そのトレードの本質から考えると、
多くの片手間トレーダーは、
トレード母体数が少なすぎる状態にあると言えます。
つまり、
優位性があるトレードロジックを持っていたとしても、
ロジックのポテンシャルが発揮できない状態
であるという事です。
片手間5分足トレードをやる場合・・・
例えば、会社から帰宅後の3時間で取り組む
スキャルピングトレード（超短期売買）
に取り組むとします。
仮に5分足でトレードするロジックとなると、
僅か5分足36本の中でチャンスを見い出さなければいけません。
1日において5分足は288本あります。
288本中36本しか見る事が出来ない片手間トレーダーは、
チャートにつけない時間帯で
利益を上げるチャンスを
幾度となく逃してしまうのです。
もちろん、トレードしていない時間帯で
損失を回避できる事もあるでしょうが、
結果的に1日3時間トレードでは
ロジックの優位性が保たれる訳はないと、
私は思っています。
マイロジックEAで検証してみたの巻
上述の
「1日3時間トレードではロジックのポテンシャルが発揮できない説」
ですが、
私が今まで述べてきた通りだけでは、
”根拠がない”状態ですね。
「何を根拠にそんな事が言えるんだ？」
「証拠を出さんかい！」
という怖い人もいる事を想定し（笑）、
EAで検証してみる事にしました。
今回の検証で使用するEAは、私のマイロジックEAである、
「BigBangProfitSignalEA」
です。
5分足戦略です。
EAとは便利なもので、
時間帯を限定した検証ができるのです。
「ロンドン時間だけ稼働させる」
とか、
「日本時間は外す」
など、
時間を限定してトレードさせる事が出来る訳です。
そこへ行くと私のEAは、
24時間いつでもどこでも、
チャンスがあったらエントリーしまくる
とても勇敢なヤツで、
全く時間の制御はかけていません。
だからこそ取引量も多いのですが、
その膨大な取引の中で積み上げる事ができる
利益がある訳です。
下記は、
24時間トレード型の収支曲線です。
テスト期間は2005年初から2017年8月11日。
トレード回数は22,445回。
利益は41,261ドルです。
流石に24時間トレードするだけあって、
取引回数は膨大です。
ではこのEAを、
日本時間21時～24時までの3時間のみで稼働させると
どうなるでしょうか？
ちなみにこのEAは、
日本時間指定で夏時間と冬時間を
自動で切り替えて運用（検証）してくれるので便利です＾＾
要はこのバックテストは、
「普遍的に優位性を持っている一定ロジックを用い、
帰宅後3時間だけのトレードでロジックのポテンシャルを引き出す事が出来るのか」
という検証となる訳です。
実は記事を作りながらバックテストをしています（笑）
結果はどうなるのでしょうか。
大方の予想はつきますが（＾＾；）
さて、バックテストの間、コーヒーでも淹れて来よう。
バックテスト出来ました♪
コーヒーご馳走様＾＾
さてさて、バックテストができた様です。
日本時間21時～24時までの3時間だけで
私のロジックでトレードした結果は以下の通りになりました。
はい、全然ダメですね。
見事にマイナスです。
トントンに近い程度のマイナスであり、
大負けこそはしていませんが、
これでは勝てるロジックとは
到底言えません。
そりゃあ一日3時間限定トレードで
ロジックのポテンシャルが
発揮される訳がない
のです。
トレードを舐めとったらアカン。
と、予想通りの結果が出たのですが、
このトレードモデルでも、
局所的に「絶好調」の期間がありますね。
そこに着目しましょう。
たまたま勝ちが重なっただけで勘違いしてはいけない
「21時から24時までの3時間トレードで、どこまで戦略の優位性が再現されるのか」
という問いの答えは、
「全然再現されない」
が答えでしたね。
それでも
「帰宅後の3時間でパパっと稼ぐ」
なるスタンスを
長期で続けられると思いますか？？
私は厳しいと思いますけど。。
しかしこの
「片手間3時間トレードモデル」
でも、
絶好調の時期があります。
上図、赤で囲った期間ですね。
バックテスト中、
ここのグングン上りゆく曲線は見ていましたが、
13,600ドルを越えていったので、
「まさか」
とは思いました。
このままガンガン利益を上げていくのではないかと、
ある意味心配になりました（笑）
しかし結果的には
やはり絶好調の栄光は長くは続かず、
地に沈めれていったのです。
長期的に勝てない戦略でも、
この様にたまたま勝ててしまう時期が存在するのです。
この赤で囲った絶好調時期は、
実は2年3カ月ほどあるのです。
大抵の人々、
2年も絶好調に勝ち越せば、
「俺は（私は）、FX極めたわ」
と思うのではないでしょうか？？
そうは問屋が卸さない所が、
トレードの厳しい所です。
たまたま絶好調の2年があったとしても、
それはたった2年の傾向にしか過ぎない。
その期間過ぎれば、この収支グラフの様に、
真っ逆さまにマイナスを積んでいくのみ・・・
これは多くの検証不足の裁量トレーダーに
起こり得る事なのです。
2年間も勝ち越せてきたノウハウを
全否定されるなんて
認めたくないですよね？？
しかし残念ながら、
圧倒的検証不足なトレーダーには
受け入れ難い事を受け入れなければいけない時が
やって来て然るべきなのです。
怖いな～
怖いな～
自動売買の高いトレード再現性
話はとても回りくどくなりましたが、
トレードには高い再現性が必要だという事は
お分かり頂けましたでしょうか？？
優位性が高い手法を持っていたとしても、
たった数時間しかトレードできなければ、
手法のポテンシャルを引き出す事ができないのです。
その点、自動売買であれば、
あなたが
- 仕事していても
- 寝ていても
- 遊んでいても
マシンが相場に張り付き、
トレードチャンスが来た時には、
正確無比な注文執行をしてくれる訳です。
これほどの高い再現性は、
手動トレードにはないでしょう。
手動トレードは、
とかくトレーダーの都合に振り回されます。
絶好のチャンスの時に、
緊急の用事でも入れば泣く泣くトレードはやめて
用事に向かわなくてはいけません。
外出先でも無理やりスマホでエントリーしたりは
確かにできますが、
「トレードに支配された生活」
は全くいいもんじゃないです。
かくいう私もそんな時期はありましたが（＾＾；）
ああ、そんな相場が気になってしょうがない頃には戻りたくないもんですな( ;∀;)
補足
ちなみに、トレードに時間的量を割かないでも、
比較的再現性が高い手動トレードの手法はあります。
それは
日足や4時間足など、
長期時間軸を用いたトレード手法
ですね。
日足のみを使ったトレードだと、
「1日1回のチャートチェック」
でトレードの遂行が可能になります。
4時間足であれば、
「4時間に1回のチャートチェック」
でOKです。
私はこの”4時間足トレード遂行型”はよく実行していました。
4時間足は1日に最大6回のチャートチェックとなります。
流石に睡眠時間は考慮しないといけないので、
1本分だけはトレード対応できないのは仕方ないとして、
その対処法なども確立しながらトレードしていました。
しかし、
扱う時間軸が長くなりすぎると、
まとまった連敗に陥る期間が
かなり長くなる
事も起り得ます。
確率論が収束する期間が長くなりすぎるのも
また考えものなのです。
そんなこんなで、
私はやはり、
それなりの取引回数をこなす、
勝てる自動売買ソフトで運用をする方法に
落ち着いた訳です。
まとめ
散々述べてきた様に、
自動売買には至高の再現性があります。
しかし問題は、
「勝てる自動売買ソフト（EA）をチョイスしなければいけない」
という事です。
バックテストだけ良くて、
全く勝てない粗悪品
もあるのも事実です。
そのあたりは、
”優秀なEAを判別する目利き”
が必要です。
優秀なポートフォリオEAを組むのもとても有効な手です。
確率論を理解しておく事も必要ですね。
それらに関しては、
以下、
「自動売買カテゴリー」
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どうも、FX龍聖です！
トレーディングにおける重要要素って色々とあります。
・トレード手法
・メンタル
・資金管理
これらはトレードにおいては
「三種の神器」
と言ってもいい位に
大事な要素ですが、
これらと同レベルに重要なファクターを
もう一つ挙げたいと思います。
それは、
「再現性」
です。
結果論から言うと、
自動売買は
「至高の再現性」
を有していると
思っています。
それはどういう事なのか。
詳しくを見ていきたいと思います！