「シストレでは勝てない」の論拠が乏しすぎるので一言モノ申す

FX龍聖

YouTubeとか見ていると、裁量トレード系の情報発信者が
「シストレでは勝てない」
と”もっともらしく”語っているのをよく見かけます。

裁量トレード派の人は裁量トレードに興味がある人たちであって、
シストレのことをきちんと理解できていない人が殆どです。

確かに、低いレベルで構築されたシストレでは勝てません。

結局その次元でとどまってシストレそのものを評価しているから、
「シストレでは勝てない」
とそういうことになるんでしょうね。

そんな低い次元でシストレを評価しないでほしいです。

見るべき視点を変えていきましょう!

ロビンスカップでタイトルを獲っているシストレの権威たち

ロビンスカップという世界一有名なトレードコンテストがあります。

1984年から開催されているようですが、歴代のチャンピオンに純粋な日本人の名前は見当たりませんね。

「Kurt Sakaeda」という方はいらっしゃいますが、恐らく日系の外国籍の方でしょうね。

チャンピオンに日本人の名前は見ないんですが、準優勝なら日本人いました!

2018年のロビンスカップの準優勝者は「榊原さん」という日本人なんですよね。

このロビンスカップでタイトルを獲っている方には実は完全なアルゴリズムトレーダー(システムトレーダー)がたくさんいるんですよ。

「システムトレード 検証と実践」の著者ケビン・ダービーは有名なシステムトレーダーですね。

ケビン・ダービーもロビンスカップのチャンピオンになっています。

ケビン・ダービー著
「システムトレード 検証と実践」

3年連続でタイトルを獲っているアンドレア・アンガーというバケモンもいまして、彼もガチのシステムトレーダーです。

ちなみに、アンドレア・アンガーがシストレのスクールを開いて否や、そのスクール生からロビンスカップでの優勝者が2人も出てしまっています。

言わずもがな、みんなシステムトレーダーです。

それどころか、ロビンスカップで上位を獲っている人の多くがシステムトレーダーだという話です。

2018年の準優勝者の榊原さんもEA運用のみで準優勝しています。

 

このように、ガチのシステムトレーダーが公式のトレード大会でタイトルをバンバン獲っている事実。

それでもあなたは、
「システムトレードでは勝てない」
と思いますか?

シストレはトレーディングの王者の中ではごくごく一般的な手法であり、もはや特別ではないんです。

あくまで日本国内にシストレの認識が浸透していないだけですね。

 

自動売買の秀でた再現性

ケビン・ダービーもアンドレア・アンガーも、自動売買の秀でた優位性を提唱しています。

正しく統計的証明ができている自動売買システムはとても再現性が高いトレーディング実行手段であるという事です。

しかし、
「正しく統計的証明ができている」
というのがミソです。

正しいストラテジー(売買ロジック)構築法というものがあり、素人が低いレベルでロジックを模索しても、未来に通用するシステムは作れないのです。

確かに、私が見る限りでは日本国内で正しいアルゴリズムトレードロジックをきちんと教えてくれる所はありません。

 

結果、単なる過剰最適な、堅牢度の低いEAばかりが目立つので、

「システムトレードでは勝てません」

とか言う声が出てくるのも仕方ないのだとも思います。

 

システムトレードをそんな低い次元で見ていると、真実を知る機会を失います。

シストレに関して低い次元の認識しかない人は、まずケビン・ダービーの本でも買って勉強してみましょう。

 

しかし、、、
「システムトレード 検証と実践」
結構高いんですよ(^^;)

紙の本だと8424円!
Kindle版でも5638円です。

シストレに興味のない人がこんな本は買わないでしょうね(^^;)

でも、
「シストレは勝てない」
と定義づける前に、きちんとシストレのことを理解することが先決ですね。

海外のシステムトレーダーは市場の変化に合わせてパラメーターを調整できる人??

”システムトレード否定派”の言い分でよくこんなことを耳にします。

「海外には実際に利益を上げているシステムトレーダーがいるけれど、彼らは市場の変化に合わせてパラメーター調整ができる人であって普通の人には無理」

とかいう話。

「市場の変化や相場状況に合わせてシステムを入れ替えたりパラメーターを調整する」
という表現が具体的にどういう事かは実際にそのトレーダーに聞いてみないと分からないことですね。

ただ言えることは、
「有名な人が言った言葉が間違った解釈で広められ、定着している」
というのはよくあることでしょう。

市場の変化に合わせてちょこちょこパラメーターを変えていく、という手法はいわば裁量トレードと同じですよね。

それが勝てるシストレのやり方なんだ、というのもちょっと理解できない話であります(^^;)

シストレの方法論をあまりにも断片的に切り取りすぎています。

もちろん該当するようなシストレのやり方をしてうまくいっている人もいるとは思いますが、当然それが全てではない訳です。

 

システムトレードでは、長期における統計的優位性が証明されているロジックを採用し、運用し続けることが基本になります。

戦略をポートフォリオに採用すると決めて一度セットしたらイジらない。

でも1ロジックだけでの勝負だと単体ロジックが優位性を失うこともあるので、複数のストラテジーを採用し、同時運用していくことが大事になります。

 

まとめ

ロビンスカップという公式な場でシステムトレードでガンガン利益を上げているトレーダーがたくさんいる。

この事だけでも、
「システムトレードでは勝てない」
という根拠は崩れています。

しかしながら、安易なシステムロジックでは勝てないことも事実です。

そんな次元の低い所でシステムトレードを評価するのは愚の骨頂です。

 

ケビン・ダービーやアンドレア・アンガーなどの権威が考えているレベルで考えないと、本来のシステムトレードの優位性というものが全く理解できないのです。

私たちはそのレベルで理解を深めていっています。

 

しかしながら、トレードを掘り下げると、”手法だけでは勝てない”というテーマにも発展して、資金管理、マインドの重要性にもつながっていくので、本当に深い世界だなと思います。

トレードの本質はシンプルなんですが、それにたどり着くには相応の掘り下げをしないと理解が出来ません。

 

そこで最後に、今回の記事のテーマにピッタリ沿った企画がありますので、紹介させてください。

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