トレラボでは、”深い学び”だけでなく、投資実行手段も提供します
Trading Of Science Lab.（トレラボ）は、システムトレード専門の投資教育機関です。
あくまでトレードの本質を掴むという目的があります。
しかし、学んだあとで、
「んで、具体的にどうすればいいんですか？」
という所に行き着くと思います。
ということで、トレラボでは投資実行手段であるEAの提供も行っております。
トレラボコンテンツプレゼンターのタカハシさんが開発した、
「正しく期待値を得たEA」
でございます。
今回は、トレラボEAライブラリに投入されたEAの
「Superior Portfolio」
の解説をさせて頂きます。
正しく期待値を得たEAが使い放題ですぞ！
トレラボ使い放題EA「Superior Portfolio」の解説
「Superior Portfolio」は、トレラボEAライブラリに投入されたポートフォリオEAです。
5つの戦略を3つのEAに振り分けた、バランスの取れたEAセットとなります。
「5つの戦略を3つのEAに」
というのもちょっと変わってますが、EA数をまとめることでメモリ消費を抑える目的で3EAという訳でございます。
EAラインナップとしては、下記の3EAとなります。
- Superior Sniper（2戦略）
- Superior Trader（2戦略）
- Superior Exeplorer（1戦略）
Superior Sniperと、Superior Traderはそれぞれパラメーターを違えた2種のロジックを搭載しています。
それぞれEAのロジック詳細は公開できませんが、どういう意図で開発されたEAなのかを次より解説していきたいと思います。
Superior Sniper
Superior Sniperは、特定の価格レベルをブレイクした際、ブレイクした方向に価格が進み続ける特性を利用した売買を行なう自動売買ストラテジー(EA)。
いわゆる、ブレイク狙いの順張り戦略EAです。
”特定の価格レベル”とは一般的にサポート／レジスタンスです。
価格は上昇するか、下落するかしかないため、適切なサポート／レジスタンスを見つけることがトレードで利益を上げるための鍵となります。
また、一般的にサポート／レジスタンスでは価格が反転する可能性が高いため、ブレイクアウトに基づく戦略の成功率は低く、成功した場合の利益は大きくなる傾向にあります。
そのため、本ストラテジーは低勝率で損小利大となる特徴を持っています。
Superior Trader
SuperiorTraderは、行き過ぎた価格が特定の価格レベルに到達した場合、平均に回帰する特性（リバーサル）を利用して、価格が進んでいる方向に対して反対売買を仕掛ける自動売買ストラテジー(EA)です。
いわゆる、反転狙いの逆張り戦略のEAです。
”特定の価格レベル”とは一般的にサポート／レジスタンスです。
価格は上昇するか、下落するかしかないため、適切なサポート／レジスタンスを見つけることがトレードで利益を上げるための鍵となります。
また、一般的にサポート／レジスタンスでは価格が反転する可能性が高いため、本ストラテジーの勝率は高くなりますが、平均に回帰する価格までを狙うストラテジーであるため、利益の幅は小さくなります。
そのため、本ストラテジーは高勝率、損大利小となる特徴があります。
Superior Explorer
SuperiorExplorerは、ルーティーン化された経済活動による値動きをトレーディングによって利益に変えるために売買を行なう自動売買ストラテジー(EA)です。
テクニカル分析は一切入っていない、時間の概念のみを取り入れ、バイアスを利用した戦略となります。
昨今の世界経済においては貿易による取引は必須となっているため、一定のルーティーンが発生します。
本ストラテジーは一般的なチャート分析によるトレードと異なる特殊なトレードを行います。
Superior Portfolio バックテスト解説
さて皆さんお待ちかね（！？）、バックテストレポートを解説していきます＾＾
Superior Portfolioは3EAの組み合わせですが、全てを利用してこそ意味があるものですので、3EAのバックテストをマージ（併合）した結果でお伝えいたします。
損益曲線・各種ステータス
バックテスト期間は2003年5月から2019年7月いっぱいまでの約16年間です。
かなりの長期のバックテストなので安心感がありますね。
大きなドローダウンもなく、理想的な損益曲線を描いています。
PF、勝率、リスクリワードレシオについて
PFは1.42、勝率54.15％。
リスクリワードレシオ（平均利益÷平均損失）は1.41ですね。
低勝率の順張り戦略と高勝率の逆張り戦略が相まって、とても調和の取れた損益の特徴が出ていると思います。
戦略それぞれの勝率と平均利益/損失、リスクリワードレシオ
トレード戦略において、勝率とリスクリワードの関係はトレーディングの特徴を捉える上で大事になってきます。
そこで、戦略毎に分けて、勝率と平均利益/損失、リスクリワードレシオを公開致します。
■Superior Sniper S1（トレンドフォロータイプ）
勝率：39.43％
平均利益：322ドル 平均損失：89ドル
リスクリワードレシオ：3.61
■Superior Sniper S2（トレンドフォロータイプ）
勝率：39.2％
平均利益：78.15ドル 平均損失：35.53ドル
リスクリワードレシオ：2.19
■Superior Trader S1（逆張りタイプ）
勝率：68.6％
平均利益：20.9ドル 平均損失：31.83ドル
リスクリワードレシオ：0.65
■Superior Trader S2（逆張りタイプ）
勝率：73.45％
平均利益：36.05ドル 平均損失：58.24ドル
リスクリワードレシオ：0.61
■Superior Explorer（バイアスタイプ）
勝率：51.6％
平均利益：24.53ドル 平均損失：19.88ドル
リスクリワードレシオ：1.2
各戦略、損益の傾向もそれぞれで、損益の補完性も非常に高いポートフォリオとなっているのが分かるかと思います。
利回りについて
投資資金1万ドルでスタートした場合、ドローダウンは約1000ドル（最大DD10％）にして平均年利30％の利回りを得ており、かなり高いリスクリターン率となっております。
しかし1万ドルに対してドローダウンが約1000ドルというのは結構なローリスク設定です。
倍ロットで設定してもドローダウンは約2000ドルなのでリスク設定としては十分許容範囲にできそうです。
ドローダウンを約2000ドル（最大DD20％）まで許容した場合には平均年利60％のシステムとなります（＾＾；）
このレベルのパフォーマンスは、バランスの取れたポートフォリオだからこそ実現するものです。
月別パフォーマンスについて
バックテスト期間は16年と3か月で、「195か月分」の調査です。
195か月の内、マイナス月は48か月です。
約75％の月間でプラスという事で、かなりの安定感ですね！
年間ベースはもちろん負けなしです。
ポートフォリオ相関係数
EAでポートフォリオを組む際は、似たような戦略を組み合わせても損益の補完性が低くなってポートフォリオの意味がなくなってしまいます。
よって、できるだけ異なる性質のEAを組み合わせることが大切です。
そこで、各戦略同士の相関係数を調べると、ポートフォリオが適切に分散されているかどうかを判断することができます。
上図はQuant Analyzerで調査したSuperior Portfolioの相関係数です。
矢印部分で示されている様に、
「0.4以下の相関係数であればポートフォリオとしては合格ですよ」
という旨が書かれてあります。
Superior Portfolio開発者のタカハシさん曰く、
「相関係数は0.2.以下には抑えたい」
とのことで、殆どの関係で0.1以下になっています。
相関係数0.2も2パターンだけですね。
この相関係数の低さが、Superior Portfolioの収益性を引き上げているのです。
推奨最低資金
Superior Portfolioは、5戦略3EAだけあって、多くの証拠金が必要かと思いきや、実はそんなでもないのです。
推奨最低資金としては、
「最大ドローダウンを20％以内に抑えた想定で5万円」
です。
最低資金量が少ないことは、他にも色々EAを動かしている方においてはかなり嬉しい所ですね！
ブローカーフリーです！
「Superior Portfolio」はトレラボメンバーはフリーで使用できるEAです。
そういう立ち位置のEAというのは大抵口座縛りで運営側がIB報酬を得る仕組みがあったりするものですが、
「トレラボEAライブラリ」
に置いてあるEAは全てブローカーフリーです。
自由にキャッシュバックも受けられます。
長期で運用するならキャッシュバックも馬鹿にできないので、賢く利用してくださいね！
まとめ
Trading Of Science Lab.（トレラボ）の目玉、”トレラボEAライブラリ”に投入された強力ポートフォリオEA、
「Superior Portfolio」の検証記事、いかがだったでしょうか？？
トレラボとはそもそもシストレの本質を学ぶという目的のサロンです。
しかし折角なら、
「投資実行手段も充実させよう」
ということで、世界トップレベルのストラテジー設計思想の元で開発されたEAを使えるようにもしました。
「メンバーは無料で使えるからと言ってショボいEAにはしたくない」
という思いの中、開発されたEAですので、トレラボメンバーの方は有難く使って頂きたいと思います＾＾
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は、その名の通りシステムトレードに特化した学び舎です。
参加者には正しいシストレの知識をインプットして頂き、トレードの本質を掴んで頂きたいという目的を持っています。
しかしトレラボは学びを得るだけではなく、投資実行手段も兼ね揃えています。
それを実現するのが、
「トレラボEAライブラリ」
です。
正しい期待値を得たEAが使い放題使えるサービスです＾＾
詳しくを見ていきましょう！