トレードの世界には、
自分の方法論しか信じない人って
結構いると思うんです。
裁量トレードでうまくいっている人に多いのですが、
とにかくシステムトレード系の優位性を信じない人が散見されます。
裁量でうまくいってる才能溢れた方においては
客観的な理屈がスカスカな事が多い。
システムトレーダーの見地からすれば、
正気の沙汰ではないロット数を
平気で扱っていたりする。
天才は、
ドローダウンを気にする必要がないという事です（笑）
本人はリスク管理している気になっていても、
システムトレーダー的観点からは
非常にズサンだったりします。
それでも勝ち続けられる人は本当に凄いのですが、
やはりそこは凡人の域ではないので、
凡人がヘタに真似すれば、
「大失敗」
が待っている事が多いんです。
上記は余談でしたが、そんな
「超感覚的裁量トレーダー」
の方に限って、
「指標XがYになったから買い、売り、みたいなシステムトレードでは短期でたまに勝てる事はあっても長期で勝つ事はできません」
とかもっともらしく断言してしまっていたりします。
こちとら、
「ただ知らないだけなんだろうなあ」
と思うんですよ。
自分の方法論を信じ、
他の情報をシャットアウトするのは
自身のためには良い事やと思うですが、
”勝てない”
”利益が出ない”
”使えない”
など、
「ない」と言い切る事に関しては、
投資系の情報発信をしている立場の方であるなら、
十分注意してほしいと思うのです。
私のBBPは、
完全インジケーターロジックで、
過去12年間負けなしで利益を積み上げてるんですが、
そればかりは
「たまたま勝っている」では済まされない事実
があるというものです。
インジケータートレードで
長期的に勝てる事を証明しているBBPは、
「インジでは長期的に勝てない」
という仮説を完全にぶっ壊してる訳です。
という事で今回は、
インジケータートレードにまつわるあれこれを語りたいと思いますー！
「インジケーターでは遅い」の理屈
インジケーターを認めない方がよく言う言葉をご紹介しましょう。
「インジケーターは遅行性があるから使えない」
「動いてからでは遅い」
とか結構ボロクソです（笑）
正直、上記の理屈はインジケーター自体の特徴を捉えるには、
あまりに短絡的、視野が狭すぎ、
そして乱暴やと思うんですね。
確かに、移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスだけでトレードする場合は
「遅い」という表現が的を得ている事は分かります。
下記のトレード図を見てみて下さい。
黄色曲線はEMA14
白色曲線はEMA75
です。
EMAの数値に深い意味はないです。
短期線と長期線を表示させただけですね。
ゴールデンクロス（以下GC）は、
短期線が長期線を上抜けしたのが確定したポイントです。
（①③⑤のポイント）
デッドクロス（以下DC）は、
短期線が長期線を下抜けしたのが確定したポイントです。
（②④のポイント）
確かに、値動きが大きく出てしまってからクロスが発生しています。
これが所謂「遅行性」というものですが、
遅い事にフォーカスするのであれば、
それはインジケーターに限っての話ではないのです。
”ブレイクアウト”も十分遅い
「ブレイクアウト」という手法があります。
チャート図に水平線を引いていますが、
直近の目立ったネックラインに引いてみました。
「直近の高安値をブレイクしたらエントリー」
というものがブレイクアウト手法なるものですが、
上図で一つ気づく事がありませんか？
そうです。
「ブレイクアウトでも十分遅い」
という事です。
一つ一つ見ていけば、GC、DC確定のポイントよりも
ブレイクアウトポイントが遅いのが殆どである事がわかります。
なのに、
インジケータートレード→×
ブレイクアウト→○
みたいな論調がある様に思えるのは
私だけですかね（＾＾；）
ブレイクアウトはプライスアション系のトレードですね。
「プライスアクション」
と聞くとかっこいいじゃないですか（笑）
”なんだかできる人”
みたいに聞こえるのは不思議。
一方、
「インジケーターに頼ってる＝素人」
みたいなねｗｗ
そこで声を大にして言わせて下さい。
しかも関西弁で（笑）
プライスアクションでもインジでも、どっちでもええわ！！
プライスアクションでもインジケーターでも、単純思考では勝てないという事
プライスアクション＝○
インジケーター＝×
単純に上記の様な決めつけは良くないと思うし、
あまりに盲目的です。
プライスアクションでももちろん使い方を誤ると勝てない。
もちろん上図の様に水平線を適当にネックラインに引いて、
無思考でトレードを続けてても勝てない事は分かっています。
「ラインの引き方間違ってますよ」
とか言いたい人もいるでしょうが、
そういう事を議論しているのではないんです。
無思考・単純な手法では、プライスアクションでも
インジケーターでも勝てないですよって話です。
龍聖のインジケーター戦略概要
それでは、
私の無裁量で勝てている事を証明している
インジケータートレードの概要を説明しましょう。
ロジックを説明するのではなく、あくまで”考え方”ですね。
トレンドが続く限りは一方向を狙う
インジケーターの組み合わせで、現在値の売りエリアと買いエリアを判断しており、
トレンドが続く限るは一方向を狙い続けます。
このルール、大変重要だと思っています。
買いエリアでの押し目買い、売りエリアでの戻り売りに徹する
例えば売りエリアから買いエリアに転じたとしましょう。
その時に即座にエントリーしては”ブレイク的”になるのですが。
私の戦略はあくまで
「押し目買い、戻り売り」
です。
売りエリアから買いエリアに転じたら、
「押し目」をあくまで待ちます。
買いエリアから売りエリアに転じたら、
「戻り」を必ず待ちます。
その結果で、押し、戻しがなくすっ飛んでいってしまったら
それはそれで諦めるしかないのですね。
値動きの全てを捉える事はできません。
エントリーの瞬間では超逆張り（重要）
エントリータイミングもインジケーターで測っていますが、
エントリーの瞬間は超逆張りになる事は多いです。
明らかに”早いエントリー”なのですが、
このエントリータイミングの取り方で、
ポジションの取得単価を有利に持っていきます。
ここが大きいんですよ。
以前は、エントリー準備のフラグが立ってから（逆張り状態）
「その後に反発したらエントリー」
という何とも優等生らしい条件をつけてトレードしていました。
ところがある時、
反発の条件を取っ払って、
「早いエントリー」
にした所、格段に成績が向上する事に気づいたのです。
再度確認しますが、
その”早いエントリー”
を決めるのも100％インジケーターでの判断ですからね。
この理屈でもってしても、
「インジケーターでは遅い」
の理屈がいかに乱暴なのかが分かるでしょう。
大局が反転すれば方向転換（相場に対しての即応性）
システムトレードであっても、
「安易な方法」では勝てません。
その安易なシステムトレードの際たるものと言えば、
「リミット（利食い）とストップ（損切り）を固定する」
という決済法です。
OCO注文というヤツですね。
戦略上、エントリーポイント自体
期待値が高いのならば、
例え含み益を得ている状態でも、
反転サインが発生すれば
含み益ポジションは解消して
逆を仕掛けるべきだという理屈を
私は持っています。
流れが変わってるのに
あくまで指定ストップラインまで
指をくわえて待っているなんて
「愚の骨頂」
なのではないかと。。
「大局が反転すれば方向転換」
を実践すると、リミットとストップはトレード毎に変動する様になります。
相場に対しての即応性が必要だという事ですね。
ピラミッディング（始めはお試し。本気になるのはトレンドが出てから）
見回すと、ピラミッディングを使っているトレーダーは多いです。
ピラミッディングとは、エントリーした先、含み益が出ている最中にまたサインが出た際にポジションを積み増す手法です。
このやり方は、平均取得単価が不利方向の働くので、多くの人々にとってやりにくいものなのですが、
ホームランを打った時の破壊力は尋常ではないです。
そういった”爆発力”にフォーカスするとその攻撃性には目を見張るものがあるのですが、
「防御力が長けた手法」である事に気づいている人は意外に少ないです。
ピラミッディング手法は、
時間差でエントリーしていく分散エントリー的な性質があるのですが、
1回にかけるロットの割合いは当然低い事になります。
という事はだ・・・
売りサインと買いサインが
目まぐるしく反転を繰り返すような
レンジ相場でのダメージは
グッと低くなる訳です。
「トレンドが出るまではお試しエントリー」
という考え方ですね。
”攻撃性”のみにフォーカスすれば、
1ポジション集中型の方が有利に見えたりするものですが、
”防御性”にもフォーカスする事も忘れてはなりません。
初心者の頃は、
ピラミッディングをやる人の気持ちが
全く分かりませんでした。
色々と分かってくると、
「なるほどな～」
と思う訳です。
ボラティリティ（値幅）に応じた決済戦略
トレードにおける決済設定を決定するのに、
ボラティリティ（値幅）に応じた考え方は大事です。
例えば、
ドル円とポンド円とでは一日に動く平均が
全く違いますよね？
それぞれ通貨ペアに適した決済設定をしていかないと
結果は伴わないでしょう。
私はとくに利益確定の部分にボラティリティによる調整を重要視してます。
まとめ ～要は利益を残すための仕組みが得られているかどうか～
プライスアクショントレードでもインジケータートレードでも、
「利益を残すための仕組みが確立できているかどうか」
が重要です。
私のBBP手法はインジケータートレードですが、
説明した様に、
利益を残しやすい仕組みを散りばめているからこそ、
長期でワークするんだと思っています。
総じて、
「インジケータートレードでは勝てない」
「プライスアクショントレード法が優れている」
とか言っても論点がおかしいというもの。
プライスアクションでもインジでも、
そんなのどっちでも良くて、
「いかに優れた仕組み（ロジック）を作る事ができるか」
に掛かっているのです。
そう考えると、
「インジケーターは遅行性がある」
とかは、いかに狭っ苦しい、
インジ否定派の乱暴な意見だと思いませんか？
遅行性があるのはトレード手法の問題であり、
インジケーター自体の問題とは到底言えないのです。
