ケビン・ダービーが唱えるポートフォリオ聖杯論

こんにちは、シストレカレッジです！

今回の記事は、

「ケビン・ダービーが唱える、ポートフォリオ聖杯論」

というテーマでお送りしていきます。

動画もありますので是非ご覧ください。

記事だけでも内容は分かります＾＾

動画はコチラ！

ケビン・ダービーのポートフォリオ聖杯論

皆さん、ケビン・ダービーという世界的なシステムトレーダーをご存じでしょうか？？

トレード本の名著
「システムトレード 検証と実践」
の著者で、トレードの世界大会ロビンスカップで3年連続で3桁リターンを出した、とても優秀なシステムトレーダーです。

彼が著書の中でこんな言葉を残しています。

”1つのトレードシステムにおいて聖杯など存在しないが、分散化を正しく行えば「聖杯」に近いものが達成できる”

ここでいう分散化とは、ポートフォリオのことを指します。

複数トレード戦略の集合体のことですね。

複数の期待値の高いトレード戦略を正しく組み合わせることで、トレードシステムを「聖杯」に近づけることができると、ケビン・ダービーは主張しているのです。

ポートフォリオの威力

「卵は1つのカゴに盛るな」

という有名な投資格言があります。

大事な卵を1つのカゴに持ってしまうと、そのカゴを落としたら全ての卵が割れ、致命的なダメージを負ってしまいます。

しかし、複数のカゴに卵を分散させると1つのカゴを落とした時も割れるのは一部の卵だけで済み、ダメージも軽くなるという訳ですね。

その考え方をトレードに応用すると、数々のメリットを享受することができるのです。

ケビン・ダービーは著書で、分散化（ポートフォリオ）についてこう言及しています。

”1つのシステムを集中的にトレードするトレーダーがいる。

私はそういった類い（たぐい）ではないが、できればあなたにもそういった類いにならないでもらいたい。

それは何故か。

それは、トレーディングシステムというものは失敗するもので、永遠に続くトレードシステムはほとんどないからである。

さらに、どんなトレードシステムも必ずドローダウンを経験する。

ドローダウンから回復することもあれば、しないこともある。

それでもあなたは1つのトレード戦略の運・不運にあなたのお金を任せたいと思うだろうか？

この問題を避けるために、私は逆のアプローチを使う。

つまり分散化だ。

1つのかご（トレードシステム）ではなくて、たくさんの相関性のないトレードシステムの間で資産を分散するのだ。

たくさんのカゴを持っているため、それぞれのカゴをトラッキングするには労力を要するが、メリットはハッキリしている。”

出展：ケビン・ダービー著「システムトレード 検証と実践」より

このように、ケビン・ダービーの捉え方は、トレードで長期に渡って利益を上げていくためにとても重要なことを示しています。

シストレカレッジでは、ケビン・ダービーの考えと同じく、ポートフォリオ理論にトレード手法についての答えを見いだしています。

正しい期待値を得たトレードロジックを大量生産し、強固なポートフォリオを組む。

運用中に機能しなくなったロジックが出てきたら入れ替えを行い、リバランスしてさらにポートフォリオ戦略を継続していく。

これらのPDCAを回すことが、稼げる仕組みとなるのです。

もしあなたがＦＸトレードでなかなか結果を出すことができないと悩んでいるなら、正しい期待値を得たトレードロジックを大量生産し、強固なポートフォリオを構築することをお勧めいたします。

どうやって強固なポートフォリオを組むの？？

そこであなたはこう思うでしょう。

「強固なポートフォリオを組むといっても、やり方が分からない・・・」

と。

そんなあなたにお勧めするのは、シストレカレッジが主催する「Strategy Development Academy（SDA）」です。

世界トップレベルのシステムトレーダーの元で直に学んだ知見を元に、正しい期待値を得たトレードロジックを量産する方法をお教えしています。

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最後までご覧くださり、ありがとうございました！